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> hello.c:3:28: warning: no newline at end of file
これ以外にエラーメッセージが出ていませんか？

もしかしてソースを改行しないで1行に全部書いていないでしょうか？
それと、main関数の戻り値（return 0;）が抜けています。
C言語の本をよーく読んでから挑戦してください。
ちなみに、メモ帳で作成したソースでもちゃんと改行していれば、上記のワーニングメッセージは出ません。
それと、gccのコマンドラインオプションを指定していないので、実行ファイルはa.exeになります。

回答ありがとうございました！
＞> hello.c:3:28: warning: no newline at end of file
＞これ以外にエラーメッセージが出ていませんか？

エラーメッセージはこれだけです。
return 0;もつけて全部改行もしたんですが、
#include<stdio.h>

int main(void)

{
printf ("Hello, World!");

return 0;
}
・・・やっぱり出てきます。
（実行ファイルはちゃんと出来るんですが）
いったい問題はなんなのでしょう？

#include<stdio.h>

int main(void)

{
printf ("Hello, World!");

return 0;
}

上のプログラムの最後の行に2，3改行してからコンパイルしてみたら？最後の行を改行しないでエラーでることあるからさ。

メモ帳でコーディングしたため、改行コードが違うからでは？

> メモ帳でコーディングしたため、改行コードが違うからでは？

関係有りません。
# gcc-3.3.3-3 で確認済み

> いったい問題はなんなのでしょう？

「問題」ではありません。

> > hello.c:3:28: warning: no newline at end of file

"warning" となっているので、コンパイルには大きく影響しない警告です。

例えば、環境変数を LANG=ja_JP.SJIS OUTPUT_CHARSET=CP932 と設定している
環境では、vi を使うと、ファイルを開いたときに、

"hello.c" [noeol][変換済][dos] 8L, 89C

というように表示されるはずです。

この状態でコンパイルすると、

hello.c:8:2: 警告: ファイル末尾に改行がありません

と表示されます。

きゃみさんがすでに指摘している通り、ファイルの最後に改行を入れるか、
最初から vi ないし、「プログラマ用」と銘打っているエディタを使う
べきでしょう。

> それと、main関数の戻り値（return 0;）が抜けています。
> C言語の本をよーく読んでから挑戦してください。

exit(0); なのでは？

> exit(0); なのでは？

ANSI C 89 以降の hosted environment ではどちらでも同じことです。
gcc-3.x は -traditional を指定しない限り関係ない話です。
# スタートアップルーチン辺りの話でもしたいですか？