私もつい先日 PostgreSQL を立ち上げましたが、そのエラーには遭遇しませんでした。
使用したのは Cygwin 正規配付版のPostgreSQLで、本体には手を加えていません。 Perlの DBI とか DBD とかは CPAN から頂いてインストールしました。 DBの内部コードを EUC_JP にしましたが、CLIENT_ENCODING は EUC_JP でも SJIS でも正常にデータの登録・参照ができています。
なので、同じく正規配付版のPostgreSQL をお使いなら、できるはずでは無いかと思います。
ただ、bash から psql で接続したときは、CLIENT_ENCODING を SJIS にしてもうまく行きませんが、追及してません。
原因と解決法については、新米の私には判らないです。 m(_r_)m
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